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中金所發布30年期國債期貨合約上市公告與交割細則

2023-04-18 17:23:32 來源:新華財經


(資料圖片)

中金所18日公告稱,國債期貨合約TL2306、TL2309和TL2312將于4月21日掛牌上市,根據《中國金融期貨交易所國債期貨合約交割細則》及相關規定,公布各合約可交割國債范圍及其轉換因子。

據新華財經梳理,三期合約可交割國債分別為10只、7只和8只,其中TL2306可交割券包括此前存續期在25-30年之間的9只存量券,和上周(4月14日)完成發行的30年期新券230009,該券將于明日(4月19日)上市。

同日,中金所公告稱,《中國金融期貨交易所國債期貨信息發布指引》(修訂版)已經交易所審議通過,現予以發布,自4月19日起實施。

公告稱,中金所于每個交易日結束后發布國債期貨成交量、持倉量信息,包括活躍國債期貨合約前20名期貨公司結算會員的成交量、持倉量;某一國債期貨品種單邊持倉達到50 萬手以上(含),且所有非期貨公司結算會員該品種單邊總持倉占市場單邊持倉量超過30%的,按該品種匯總的非期貨公司結算會員的總成交量、單邊總持倉量。

市場人士對新華財經表示,可交割國債設置為剩余期限在25-30年、發行期限為不超過30年的國債。考慮到現券收益率高于3%的要求,以及新老券利差并不明顯的現狀,目前高久期的券容易成為最便宜交割債券(The Cheapest To Deliver,CTD),也就是30年國債新券大概率是CTD券。

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